El pasado lunes 31 de enero el MsC. Luis Paredes, profesor de la Escuela de Matemáticas de la UCV nos dió una charla en el Coloquio de Matemáticas. A continuación un resumen de su charla.
El creciente desarrollo de las matemáticas, que en particular es aplicado a las finanzas, fue causado por la relación encontrada en los diferentes campos tales como el análisis funcional, el análisis numérico, los procesos estocásticos, entre otros.
Estás áreas son también, hoy en día, de gran interés en los estudios financieros, ellas han permitido solucionar muchos problemas que no son posibles de resolver de forma cualitativa o mediante un planteamiento de leyes que rijan los aspectos más importantes de las finanzas.
Usando tópicos de probabilidades, análisis y ecuaciones diferenciales, se resuelve un problema financiero, el cual plantea que si un inversionista se encuentra en un mercado financiero y posee un conjunto de activos el espera no incurrir en perdidas por las variaciones de los precios. Black y Scholes[7], desarrollaron la idea de elaborar una garantía, la cual es obtenida a partir de los activos poseídos, que posteriormente fue llamada “derivado”.
Por el crecimiento del volumen de las operaciones financieras de estos instrumentos, surge la necesidad de estudiar a fondo la valoración de los mismos. Esto llevó, a la consideración de los costos de transacción y a la clasificación de los tipos de mercados. El objetivo es obtener un precio justo para todas las partes involucradas, es decir, el emisor y comprador deben coincidir en la valoración del derivado.
Valoración de Derivados Financieros
El creciente desarrollo de las matemáticas, que en particular es aplicado a las finanzas, fue causado por la relación encontrada en los diferentes campos tales como el análisis funcional, el análisis numérico, los procesos estocásticos, entre otros.
Estás áreas son también, hoy en día, de gran interés en los estudios financieros, ellas han permitido solucionar muchos problemas que no son posibles de resolver de forma cualitativa o mediante un planteamiento de leyes que rijan los aspectos más importantes de las finanzas.
Usando tópicos de probabilidades, análisis y ecuaciones diferenciales, se resuelve un problema financiero, el cual plantea que si un inversionista se encuentra en un mercado financiero y posee un conjunto de activos el espera no incurrir en perdidas por las variaciones de los precios. Black y Scholes[7], desarrollaron la idea de elaborar una garantía, la cual es obtenida a partir de los activos poseídos, que posteriormente fue llamada “derivado”.
Por el crecimiento del volumen de las operaciones financieras de estos instrumentos, surge la necesidad de estudiar a fondo la valoración de los mismos. Esto llevó, a la consideración de los costos de transacción y a la clasificación de los tipos de mercados. El objetivo es obtener un precio justo para todas las partes involucradas, es decir, el emisor y comprador deben coincidir en la valoración del derivado.
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