¿Cómo recubrir $\mathbb{R}^d$ con bolas aleatorias poissonianas?
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| Dra. Anne Estrade |
12 de febrero de 2014
Charla: ¿Cómo recubrir $\mathbb{R}^d$ con bolas aleatorias poissonianas?
El pasado martes 11 de febrero la Dr. Anne Estrade,
profesora invitada de la Universidad de París 5, Francia, nos dio una charla en el
Coloquio de Matemática.
En el siguiente enlace encontrarán un resumen de su charla Click aquí.
22 de enero de 2014
Charla: Solution Methods of Functional Inequalities
El pasado martes 21 de enero el Dr. Zsolt Páles,
profesor de la University of Debrecen nos dio una charla en el
Coloquio de Matemática.
En el siguiente enlace encontrarán un resumen de su charla Click aquí.
e-mail: pales@science.unideb.hu
Solution Methods of Functional Inequalities
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| Dr. Páles |
e-mail: pales@science.unideb.hu
Charla: On generalized convex functions.
El pasado martes 21 de enero el Dr. Attila Gilányi,
profesor asociado de la Faculty of Informatics, University of Debrecen nos dio una charla en el
Coloquio de Matemática.
En el siguiente enlace encontrarán el resumen de su charla. Click aquí.
e-mail: gilanyi.attila@inf.unideb.hu
web: http://www.math.klte.hu/~gil/
On generalized convex functions
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| Dr. Gilányi |
En el siguiente enlace encontrarán el resumen de su charla. Click aquí.
e-mail: gilanyi.attila@inf.unideb.hu
web: http://www.math.klte.hu/~gil/
Charla: Strongly convex set-valued maps
El pasado martes 2 de enero el Dr. Kazimierz Nikodem,
profesor de la University of Bielsko-Biala nos dio una charla en el
Coloquio de Matemática.
A continuación un resumen de su charla Click aquí.
e-mail: knikodem@ath.bielsko.pl
Strongly convex set-valued maps
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| Dr. Nikodem |
8 de mayo de 2013
Charla: Pruebas de Gaussianidad
El pasado martes 07 de mayo el Dr. José Benito Hernández, profesor de la Escuela de Matemática de la UCV, nos dio una charla en el Coloquio de Matemática. A continuación un resumen de su charla.
In many physical phenomena and real life processes is very useful to know whether or not the underlying process is Gaussian. There are many Gaussian tests designed for series of independent observations. However, not all physical processes that one studies are independent, so it is necessary to define Gaussian tests for dependent observations. In this talk we will construct such Gaussian tests for $\alpha$-mixing processes. Afterwards, they are used for testing the Gaussian hypothesis in sea waves height records.
Pruebas de Gaussianidad
In many physical phenomena and real life processes is very useful to know whether or not the underlying process is Gaussian. There are many Gaussian tests designed for series of independent observations. However, not all physical processes that one studies are independent, so it is necessary to define Gaussian tests for dependent observations. In this talk we will construct such Gaussian tests for $\alpha$-mixing processes. Afterwards, they are used for testing the Gaussian hypothesis in sea waves height records.
2 de mayo de 2013
Charla: Una comparación de procedimientos de segmentación para series temporales estacionarias y su aplicación a los registros de alturas de olas
El pasado martes 30 de abril el Dr. José Benito Hernández, profesor de la Escuela de Matemática de la UCV, nos dio una charla en el Coloquio de Matemática. A continuación un resumen de su charla.
En esta charla estudiaremos cuatros métodos de segmentación de series temporales que serán utilizados para el estudio de registros de olas. Para implementar esta aproximación es necesario tener maneras de detectar los cambios de estado en el proceso, y por consiguiente las características espectrales de la estructura de covarianza de un proceso estacionario. Por lo tanto, es razonable estudiar métodos basados en la detección de cambios en los espectros. Los dos primeros métodos que estudiaremos seran:
Una comparación de procedimientos de segmentación para series temporales estacionarias y su aplicación a los registros de alturas de olas
En esta charla estudiaremos cuatros métodos de segmentación de series temporales que serán utilizados para el estudio de registros de olas. Para implementar esta aproximación es necesario tener maneras de detectar los cambios de estado en el proceso, y por consiguiente las características espectrales de la estructura de covarianza de un proceso estacionario. Por lo tanto, es razonable estudiar métodos basados en la detección de cambios en los espectros. Los dos primeros métodos que estudiaremos seran:
- Detection of Changes by Penalized Contrasts (DCPC) y
- Smooth Localized complex EXponentials (SLEX).
- El algoritmo de Soukissian y Samalekos, que es un método de segmentación para alturas significativas basado en la determinación de períodos de estabilidad, crecimiento y decrecimiento utilizando técnicas de series temporales.
- El cuarto método de segmentación está basado en valores medios sobre ventanas móviles y usando una banda con ancho fijo para determinar los puntos de cambio en el registro de olas. Luego consideraremos la evolución de los espectros de energía de olas durante un período de un año con datos de una estación situada en Waimea Bay, Hawaii, EEUU.
10 de abril de 2013
Charla: El mar como un proceso aleatorio
El pasado martes 09 de abril el Dr. José Benito Hernández, profesor de la Escuela de Matemática de la UCV, nos dio una charla en el Coloquio de Matemática. A continuación un resumen de su charla.
El objetivo de esta charla es presentar los fundamentos que permiten modelar la superficie del mar como una "superficie aleatoria" que evoluciona en el tiempo, para ello primero será necesario dar la descripción básica del mar para luego poder dar una descripción matemática del mismo con sus respectivas propiedades.
El mar como un proceso aleatorio
El objetivo de esta charla es presentar los fundamentos que permiten modelar la superficie del mar como una "superficie aleatoria" que evoluciona en el tiempo, para ello primero será necesario dar la descripción básica del mar para luego poder dar una descripción matemática del mismo con sus respectivas propiedades.
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