Charla: Una comparación de procedimientos de segmentación para series temporales estacionarias y su aplicación a los registros de alturas de olas

El pasado martes 30 de abril el Dr. José Benito Hernández, profesor de la Escuela de Matemática de la UCV, nos dio una charla en el Coloquio de Matemática. A continuación un resumen de su charla.

Una comparación de procedimientos de segmentación para series temporales estacionarias y su aplicación a los registros de alturas de olas

  En esta charla estudiaremos cuatros métodos de segmentación de series temporales que serán utilizados para el estudio de registros de olas. Para implementar esta aproximación es necesario tener maneras de detectar los cambios de estado en el proceso, y por consiguiente las características espectrales de la estructura de covarianza de un proceso estacionario. Por lo tanto, es razonable estudiar métodos basados en la detección de cambios en los espectros. Los dos primeros métodos que estudiaremos seran:

• Detection of Changes by Penalized Contrasts (DCPC) y
• Smooth Localized complex EXponentials (SLEX).

Los otros dos metodos que estudiaremos son:

• El algoritmo de Soukissian y Samalekos, que es un método de segmentación para alturas significativas basado en la determinación de períodos de estabilidad, crecimiento y decrecimiento utilizando técnicas de series temporales.
• El cuarto método de segmentación está basado en valores medios sobre ventanas móviles y usando una banda con ancho fijo para determinar los puntos de cambio en el registro de olas. Luego consideraremos la evolución de los espectros de energía de olas durante un período de un año con datos de una estación situada en Waimea Bay, Hawaii, EEUU.