El pasado martes 15 de marzo de febrero la Dra. Mercedes Arriojas, profesora de la Escuela de Matemática de la UCV nos dió una charla en el Coloquio de Matemáticas. A continuación un resumen de su charla.
Los mercados de derivados basados en tasas de interés tienen un alto nivel de actividad. En la actualidad, los bonos son considerados como una alternativa interesante de inversión. Por otra parte, las tasas de interés asociadas a estos instrumentos financieros, en general, reflejan la incertidumbre del mercado, lo que hace pertinente la consideración de modelos aleatorios para la descripción del comportamiento de los activos asociados a tasas de interés. Describiremos algunos de los derivados basados en tasas de interés, presentaremos el modelo general de mercado que sirve de contexto para su estudio y mostraremos el uso de este modelo en el problema de valoración de instrumentos basados en tasas de interés.
Derivados Basados en Tasas de Interés
Los mercados de derivados basados en tasas de interés tienen un alto nivel de actividad. En la actualidad, los bonos son considerados como una alternativa interesante de inversión. Por otra parte, las tasas de interés asociadas a estos instrumentos financieros, en general, reflejan la incertidumbre del mercado, lo que hace pertinente la consideración de modelos aleatorios para la descripción del comportamiento de los activos asociados a tasas de interés. Describiremos algunos de los derivados basados en tasas de interés, presentaremos el modelo general de mercado que sirve de contexto para su estudio y mostraremos el uso de este modelo en el problema de valoración de instrumentos basados en tasas de interés.
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